商业银行信用卡分期信贷违约风险实证分析——以建行X分行为例

来源: 未知 作者:paper 发布时间: 2020-04-30 11:52
论文地区:中国 论文语言:中文 论文类型:经济论文
因国内扩大内需和消费升级的需要,为让更多的长尾客群享受到消费金融的便利, 近年来,信用卡分期付款业务在中国逐步发展,渐渐成为了中国各大银行的主要发展 业务。随着信用
摘要
因国内扩大内需和消费升级的需要,为让更多的长尾客群享受到消费金融的便利, 近年来,信用卡分期付款业务在中国逐步发展,渐渐成为了中国各大银行的主要发展 业务。随着信用卡的不断发展,银行为了提髙中间业务的收入,越来越倾向开展大额 分期业务,从而获得更髙额的手续费收入,因此家装分期、汽车分期等大额度的分期 信贷发展迅猛。同时随着大额分期信贷的便捷性和低门槛,其逐渐受到消费者的青睐, 成为消费者大额消费支付方式的选择方式之一。
信用卡分期市场的竞争日益激烈,为了争夺所谓的优质客户,各行的发展趋势是 免抵押物、材料简化、手续便捷等,这就对客户的信用情况依赖更强。国内因分期付 款业务发展较晚,没有形成完整的理论体系,也没有积累足够多的历史数据,银行业 信用卡分期业务推进是粗放的。本文试图通过理论和实证分析得出造成信用卡分期违 约风险的主要影响因素,从而有助于降低商业银行的经营风险,提升效益,有效推进 信用卡专项分期业务的风险防范体系及制度的完善。
本文主要从信用卡分期发展现状、分期违约的理论分析和实证分析三个方面对信 用卡专项分期产品违约因素进行了探索。通过文献阅读确定了实证分析采用logistics 回归方法,通过选用商业银行近几年的实际数据进行了比较分析和回归分析,结果显 示:分期资金用途对违约概率有较明显的影响,确定资金流向、指定分期用途可以显 著降低客户违约的可能性;以购车分期为例,信用卡分期付款业务违约率受到客户年 龄、性别、户籍、单位性质、信用卡持有状态、信用卡固定额度、准入类型、分期进 件渠道、分期月还款额、分期期数、首付款比例、是否收取分期手续费、是否抵押、 是否例外审批等因素的影响。结合本文分析的分期风险特点和违约影响因素,商业银 行可以更有侧重地制定准入及风险管理规则。
1绪论
1.1研究背景及意义
近年来,因国内经济转型需要,为充分应用好扩内需、促消费各项政策,服务于 越来越多的长尾客群,国内消费信贷市场快速增长。国内消费升级加速推进的过程中, 消费贷款的推动作用可谓功不可没。2013年以来,国内金融机构消费信贷(不含房贷) 以每年20%以上的速度增长;到2017年,互联网消费金融信贷规模更是突飞猛进。 虽然已经快速发展了几年时间,但我们认为消费信贷行业仍有着巨大发展前景。国家 金融与发展实验室发布《中国消费金融创新报告》称,如果以20%的增速测算,预计 到2020年,国内短期消费信贷规模有望超过12万亿元。从发达国家的经验来看,消 费占GDP的比重较髙,消费是经济增长的第一引擎,而我国消费信贷占GDP比重还 偏低,截至2017年末,消费信贷总量占GDP比例仅12.32%,与美国等发达国家相 比仍有较大发展空间。
基于国内消费金融如此广阔的前景,以及人们对消费信贷接受程度的逐步提髙, 我国银行业创新推出了多种消费金融产品。其中,以信用卡为介质的消费分期也呈现 蓬勃发展的趋势。根据人民银行《支付系统运行总体情况报告》可以看到,2002年信 用卡在我国只有120万张,到2018年末已达到6.86亿张,人均持卡0.49张,越来越 多的人成为信用卡持卡用户。截至2016年12月末,中国银行业发放的个人信用贷款 80%是信用卡。信用卡业务在我国有着巨大的发展潜力,未来将会有更好更快的发展。
信用卡分期付款业务在国外起步相对较早,国外民众对其接受度已经很髙,而在 国内还是一个比较年轻的业务。国外信用卡分期付款业务相对比较完善,产品种类繁 多,管理水平较髙,风险防控能力也强。在借鉴国外经验、不断探索国内群众适应性 的过程中,国内分期业务不断发展完善。招行是国内最早发展信用卡分期的商业银行, 随后中行、工行、交行等也相继开展分期业务,因信用卡分期具有整合商家资源、拉 动消费和提升银行中间业务收入等作用,现已渐渐成为国内各大银行的主要发展业务。 当前国内商业银行主要分期产品包括购车分期、安居分期、车位分期、商户分期等。 随着信用卡业务的不断发展和商业银行对中间业务收入的不懈追求,这些大额信用卡 分期业务的发展势头越来越迅猛。
随着行业竞争的加剧,申办大额分期的手续越来越便捷,门槛越来越低,为了争 夺所谓的优质客户,各行的发展趋势是免抵押物、材料简化、手续便捷等,这就对客 户的信用状况依赖更强,更需要银行重视对客群特征的分析,尤其是通过对逐渐形成 的历史数据的分析,区分优质客户和风险客户的特征,从而优化政策制度,更有效地 防范风险。本文的研究意义在于:(1)通过理论和实证分析得出在目前信用卡分期业 务蓬勃发展的态势下,引发信用卡专项分期违约风险的主要影响因素,有助于降低商 业银行的信贷风险,提升效益,有效推进信用卡专项分期风险防范体系的建立和制度 的完善;(2)通过风险因素分析,为信用卡分期营销定位目标客群,为未来商业银行 制定相关产品的客户准入标准提供参考,并为其创新其他品种的信用卡分期产品起到 一定的指导和借鉴作用;(3)有助于个人征信系统的完善和征信体制的健全。信用是 市场经济的根本,而我国征信体系建立较晚,需要更多历史数据来丰富。(4)为商业 银行实现信贷产品的差异化定价提供参考,通过对不同客群的差异化定价,提升商业 银行的定价核心竞争力,利于优质持卡人更加放心、安全、便捷地使用信用卡产品。
1.2国内外研究现状
1.2.1信用卡违约风险研究现状
信用卡违约风险的研究在国外起步较早,在国内起步较晚。国内外对信用卡违约 风险的研究主要从以下几个角度着手。
首先是信用卡违约风险种类的探讨。赵刚(2007)主要对信用卡的信用风险来源 进行了探讨总结,并比较了不同评分方法的有效性。廖庆荡(2011)则分析了信用卡 欺诈风险的主要手段并提出防范建议。而梁安(2018)归纳了信用卡风险的种类并提 出风险防范措施。他们的研究都各有侧重,从信用卡风险的各个角度进行了较为深入 的探讨。
其次是信用卡违约风险影响因素的研究。ElizabethLangwith(2005)研究认为贷款利 率太高是信用卡风险的成因之一,银行应适度调整还款利率。Norden和Weber (2010) 研究发现商业银行应监测客户账户活动的综合信息,这样可以提髙违约预测模型的准 确性oNadia Massoud和Anthony Saunders(2011)认为信用卡违约费用会不断增加银行风 险。Jean Philippe Boussemart (2019)等研究了多家银行信贷数据后发现,居民收入平 均增长16%,不良贷款平均下降33%O陈雄(2011)对影响信用卡违约的个人因素进 行了分析,认为影响由强到弱排列为经济实力、收入稳定性、财务状况、年龄婚姻属 性、户籍学历等其他因素。陈莹(2017)等用单因素分析法发现,信用额度一年内的 变化和信用额度使用率对居民未来违约行为具有显著影响。
再次是对信用卡违约风险度量手段、模型使用和评分方式的研究。JozefZurada和 Niki Kunele (2010)综合运用六种方法建模,着力于优化信用卡的贷款审批流程。 FlorentinButaru等(2016)则用决策树模型、随机预测模型和Logit模型分别对六个银 行的信用卡数据进行了分析。戴毅(2004)主要探讨了 Credit Risk+模型在计量信用卡 信用风险时的注意事项。涂伟华(2011)研究发现logistics回归模型能很好地预测商业 银行的信用卡违约风险。陈芝凯(2012)提出了用分类决策树为计量基础进行早期预 警风险侦测的策略。王齐齐(2014)比较分析了国内外信用评估体系,认为国外采用 办卡人的年龄、受教育程度、单位性质等要素来综合评价申请人还款能力、还款意愿 及及时还款可能性的方法是可行的,可以此来判断是否为申请人办理信用卡并给出适 当的授信额度。
最后是从信用卡风险管理角度进行比较探讨,并提出改进措施。章强(2002)认 为银行审核过于宽松、从业人员业务知识欠缺和风险意识薄弱以及内控管理失效是造 成信用卡信用风险的三大因素,应规范信用卡操作流程。许伟(2008)对金融市场开 放背景下信用卡风险进行了研究,并提出相关建议。于洁(2009)比较分析了美国、 澳大利亚、韩国与国内信用卡风险的管理差异。王保艳(2010)从法律角度出发研究 信用卡风险,认为国内应完善信用卡法律体系,以法律来监管。臧皓南(2012)则借 鉴了国外信用卡风险管理的经验,认为政府应发挥作用,创造良好的政策环境和征信 体系来服务信用卡风险管理。
1.2.2信用卡分期业务违约风险研究现状
信用卡分期业务违约风险的研究角度大致与信用卡违约风险研究类似,信用卡分 期作为信用卡产品的一部分,其有着信用卡违约相似的特征,但也存在一些个性化的 特点。
研究人员对信用卡分期业务违约风险类型进行研究后发现,信用卡分期违约风险 的具体表现与信用卡风险表现间存在一些差异。侯维俊(2008)专门归纳了信用卡分 期业务违约风险的特征,着重分析信用风险、操作风险和欺诈风险的表现与危害,认 为大额专项分期资金用于生产经营、缺乏担保、套现等都会带来比信用卡透支固定度 额度更大的风险,加重银行资金成本风险。郑彰婷(2018)针对信用卡专项分期之一 的购车分期风险成因进行分析,认为信用卡汽车分期业务的主要风险包括账单逾期不 良、贷前不尽职、贷中审查不到位、贷后管理无力、合作方欺诈、政策滞后等。
因商业银行业务发展与风险管控的需要,国内对信用卡分期风险管理层面的研究 较多,多数研究者都从不同角度分析了国内信用卡分期存在的问题,并提出改进措施。 盛雅琴(2006)认为发卡行对信用卡分期业务应积极采取法律防范措施来保障资金安 全,尤其是在贷后管理中。胡勇等(2006)认为各银行机构之间应加强沟通交流,实 行风险信息共享。李琳(2010)提出信用卡分期业务要严把准入关。万小林(2010) 认为银行应采取措施不断提髙从业人员素质和风险防范意识。钟严俊(2011)则认为 商业银行应不断完善授信制度,切实落实刚性控制。刘贤(2012)建议应合理授予分 期专项额度来防范风险。
近年来,随着商业银行分期数据的逐渐丰富,有一些研究人员也开始从实证角度 分析信用卡分期业务的违约因素。Lili Wang (2014)等人研究了年龄、信用等级、风 险等级和性别等对小额分期贷款的影响。杨彦(2013)选取了中国银行Y支行信用卡 大额分期业务数据作为分析对象,从横向纵向不同角度对比分析其分期业务的风险现 状以及存在的问题,然后从贷前审批、贷中管理以及贷后清收等环节分析风险成因并 给出建议。刘海北(2015)研究了商业银行汽车消费贷款违约因素,发现普通车和豪 华车的违约因素有显著不同,且违约率随汽车价格升高呈倒U型关系。Eunyoung Baek (2004)等建立double-hurdle模型,分析个人基础信息(如年龄、婚姻、孩子等)对 信用卡分期的影响。朱醒亮(2013)等利用Probit模型分析了 11个因素对信用卡还 贷行为的影响,证实消费者的历史拖欠记录和每月还贷额占月收入的百分比是影响其 信用卡还贷行为的重要因素。张晓蕾(2014)使用Logistic模型从持卡人个人基础信 息、消费行为、宏观经济因素等方面探讨信用卡分期违约影响因素,结果表明卡片信 用额度跟信用卡分期违约率成负相关关系,单次消费分期金额跟信用卡分期违约率成 正相关关系,而GDP增长率、利率、CPI和房价指数等宏观因素也都对信用卡分期违 约率营影响显著。
近十几年国内对信用卡违约因素的研究越来越多,研究的影响因素包括个人基本 要素、产品特征、交易特征、历史信贷情况和宏观因素等。而对信用卡分期的研究还 是近几年内的事情。从已有文献可以看到,由于信用卡业务在我国尚属朝阳产业,尤 其是信用卡分期历史数据有限,缺乏西方国家所拥有的大量样本,国内对信用卡分期 的研究主要还是集中在理论分析的角度。国内各部门各商业银行间数据的不共享不公 开,以及相关部门没有对数据进行深入分析的习惯,一直以来国内对现有的规范性研 究都不够深入,案例研究也少,结合地方商业银行真实数据的研究更是不多。目前, 绝大部分商业银行的评分机制不成熟,要么引进国外评分方法,要么在业务发展中自 行总结完善,要想建全国内信用卡分期业务的评分机制还任重而道远。
1.3研究内容及主要工作
本文从理论分析、银行业发展现状描述以及近年来分期信贷数据分析,多角度全 方面探讨信用卡专项分期违约的问题。文章第一部分通过对国内外文献进行归纳分析, 引出研究的主要内容;第二部分主要分析国内信用卡及分期信贷的发展现状,结合建 设银行分期业务发展特点,剖析现阶段信用卡专项分期的主要风险点;第三部分从理 论角度分析信用卡分期的违约风险,归纳违约主要影响因素、实证分析主要研究方法, 为第四部分的实证分析打下理论基础;第四部分实证分析分为两个部分,首先分析主 要分期产品违约特征的异同,然后以购车分期为例,做回归分析,得出对信用卡分期 有显著影响的违约因素;最后,总结并给出风险防控建议。
实证分析部分具体包括比较分析和回归分析两部分。
1.比较分析。因信用卡产品各阶段的发展重点不同,分期产品的起始时间和业务规 模存在较大的差异,为了便于比较分析的进行,本文选择X分行2016-2017年间信用 卡专项分期各产品数据,从产品用途角度分析,探索不同产品的风险特征,为后面的 回归分析和全面违约风险分析提供较好的数据及信息支撑。
2.回归分析。收集X分行2012-2017年间购车分期实际数据,选择被广泛采用的 Logistic回归模型,通过软件对数据进行分析。根据已有数据,从客户基本信息和分期 产品特征两类变量进行违约因素分析。客户基本信息包括性别、年龄、户籍、工作单 位、是否已有卡客户等;分期产品特征包括分期期数、月还款额、分期费率、是否抵 押、是否例外审批等。
1.4本文主要创新点
本文主要从信用卡分期发展现状、分期违约的理论分析和实证分析三个方面对信 用卡专项分期产品违约因素进行了探索。通过文献阅读确定了实证分析的回归方法, 通过选用商业银行近几年的实际数据进行了回归分析,最终描绘出了信用卡专项分期 违约风险较低的客群特征并提出客户准入和分期风险管理的建议。
本文主要创新点在于从客户基本信息和分期产品特征两个维度对信用卡专项分期 客户的违约风险进行了评估。通过选取一段时间的真实样本数据,使用合适的模型进 行检验,对信用卡专项分期,尤其是购车分期进行了较为深入的分析探讨。由于国内 信用卡兴起较晚,信用卡分期产品更是只有十年左右的历史,是较为年轻的银行产品, 业务发展积累的实际数据较少,因此,国内该领域的研究大部分都是在国外研究的理 论基础上进行了一些定性分析,基于数据的实证分析较少,研究的深入和应用受到限 制。目前,国内尚未建立较为成熟的信用评估体系,各商业银行都在探索中开发产品 并不断完善授信政策。
2国内信用卡分期信贷发展现状
2.1国内信用卡业务发展现状
2.1.1国内信用卡发展情况
2018年,国内银行业利润增速回落,行业分行格局显著,银行业净利润同比增长 4.72%,增速下降1.4个百分点,银行业金融机构盈利能力整体较上年有所下降。随着 利率市场化的推进,存贷款利差日渐缩小。截至年末,银行业金融机构净息差仅2.18%。 银行业单纯依靠息差获取理利润的时代早就一去不复返了,信用卡作为一种主要的银 行产品,能给银行带来利润方式除了利息、年费,更主要的通过收单、消费、分期等 方式创造手续费利润。
根据人民银行每年的《支付系统运行总体情况报告》可以看到(即图2-1), 2012 年以来,信用卡卡量是逐年提升的,且近两年信用卡卡量增长率已经超过银行卡总体 增长率,这说明越来越多的人开始使用信用卡,接受透支消费这样的理念。

3信用卡分期违约风险相关理论分析
国外对于信用卡及分期相关研究由来已久,国内近年来也纷纷进行研究,许多商 业银行成立自己的研究团队,对业务数据分析诊断,但仍在摸索中,银行的风险防控 还是粗放式的。本章主要对信用卡相关经济学理论、违约主要影响因素及研究信用卡 违约的主要手段进行分析总结,为后续实证分析提供理论依据。
3.1信用卡违约风险的基础理论
国外对信用风险的研究起步较早,早在我国信用卡兴起的时候,国外就建立了相 当成熟的理论体系。主要包括经济周期波动理论、信息不对称理论等。其他还有信用 脆弱性理论、信号传递理论等。
(1)信息不对称理论
信息不对称是在外部环境不确定和相对复杂的客观情况下,经济活动中交易各方 对信息的掌握和了解程度存在不同,使得掌握信息量较多的一方占有利地位,而掌握 信息量较少的一方占劣势。在信用卡分期信贷中,信息不对称表现为商业银行一方信 息劣势,而信贷申请人一方则具有信息优势,申请人在提交申请时会以各种理由隐瞒 对银行不利的信息,甚至是伪造信息欺骗银行。为了应对这类因信息不对称而产生的 信贷风险,商业银行更倾向于设置较髙的利率或手续费率,以弥补可能产生的坏账额 度。不过,也正因为商业银行通过提髙利率或手续费来防范风险,使得资信较好的借 款人会因为借款费用的提升而选择离开这样的借贷市场,造成所谓的“劣币驱逐良币" 效应。根据信息不对称发生的时间,会造成逆向选择和道德风险。逆向选择会使市场 交易产品质量下降,资源配置效率降低,而道德风险使得交易双方在追求利益时可能 会损害他人的利益。
武春桃(2016)采用2004年-2012年国内17家商业银行的面板数据,通过多种实 证方法,考察了信息不对称对中国商业银行信贷风险的影响。研究发现,信息不对称 显著加剧了商业银行信贷风险,而对非国有商业银行而言,其影响更加明显。
由于客观条件的限制,信息不对称将会普遍且长期存在下去,由于经济市场的不 发达和不规范,所引发的逆向选择和道德风险现象将会普遍存在。普遍观点认为,要 想改善信息不对称的情况,大数据征信是具备优势的。一方面,大数据征信采集的数 据源非常广泛,能反应用户各方面的个人信息,使得商业银行在评估个人信用时可以 更全面更客观。另一方面,大数据征信拥有更加丰富的场景,这些场景的结果是动态 变化的,可以使其得真实的信用信息及其变化更准确更及时地展现出来,进而降低逆 向选择和道德风险的发生。但我们国内的征信还处于不成熟的阶段,通过征信报告了 解个人的信息还是极其有限且未必真实的。实现大数据征信需要一个长期的过程。
(2)信号传递理论
Y S Chan和Kanatas (1985)对信贷行为进行研究分析后认为,在理性预测的前提 下,借款人的选择结果可起到一种信息传递的功能,即借款人的风险越髙则越倾向于 支付较髙利息,但不要求担保。A VThakor和D Besanko(1987)则在其基础上进行了更 深入的探讨,认为银行应与借款人建立长期有效的合作关系,通过合作增进彼此了解, 这样可以有效解决信息不对称带来的问题。信息传递理论最重要的贡献在于商业银行 可以根据信贷申请人支付利息髙低的意愿进行分析,从而区分借款人群体。
因国内信用卡分期发展较晚,没有足够的历史数据支撑,尚未形成有效的信用评 分规则,各商业银行的分期审批还是传统的人工审批为主,在此情况下,信号传递理 论可以在一定程度上辅助审批人员进行理性审批。在信用卡分期信贷申请过程中,可 以根据申请人对手续费率、分期期数、首付比例、抵押与否等的选择来判断客户的风 险水平。
(3)经济周期波动理论
经济周期波动理论认为经济周期是不可避免的,一个经济周期由繁荣、衰退、萧 条、复苏四个阶段组成,周期的长短由周期的具体性质所决定。经济繁荣时经济活动 是扩张或向上的,萧条时经济活动又是收缩或向下的,而衰退和复苏则是繁荣与萧条 的过度。这样一个完整的经济周期,历史上发生过多次。
就信用卡分期业务而言,经济的周期性波动理论可以理解为,当经济快速发展时, 居民收入增长较快,对未来的预期较为乐观,更倾向于通过申请分期信贷改善当前的 生活,因此经济繁荣阶段信用卡分期十分活跃;风险在于一旦发生经济衰退,居民收 入下降,人们更不倾向于提前消费,而且之前由于过于乐观的预测申请的分期贷款也 发生无力偿还的情况,衰退阶段会将繁荣阶段髙速发展中被掩盖的问题迅速暴露。这 也是部分研究者研究宏观因素对信用卡违约风险的影响的一个原因。通过对当前所处 经济周期的判断,可以在一定程度上预防群发性违约风险的发生。
(4)信用脆弱性理论
市场经济就是一种信用经济。人本质上都是趋利避害的,在没有法律和道德约束 的情况下,人类更倾向于维护自己的利益,有时以损害别人的利益为代价。在信用卡 分期信贷中,商业银行提供给客户一定的信用额度,客户先使用额度再还款。因分期 信贷市场的竞争日渐激烈,其逐渐向无抵押、以客户信誉为担保的趋势发展,在此过 程中,对分期申请人的信用状况依赖也越来越髙。当法律约束不力、道德内控水平不 髙时,信用的内在脆弱性表露无疑,使市场交易充满风险。正因为信息不对称和信用 内在脆弱性的客观存在,研究者们在不断探索造成信用卡违约的影响因素,试图总结 出风险客户的特征,从而制定出合适的评分模型区分不同风险的客户类型,为商业银 行防范髙风险客群提供参考。
(5)博弈分析
博弈论是在平等对局中的双方各自利用对方的策略来变换自己的对抗策略,以达 到取胜的目的。根据博弈论理论分析,信用卡分期其实就是一个借贷双方动态博弈的 过程。分期申请人向银行提出分期申请,并提交分期申请资料向银行证明自己有还款 意愿和还款能力。银行根据申请人提供的资料及其过往的信用记录,分析判断是否受 理该笔分期。受理分期申请后,为平衡贷款人违约风险,银行会根据情况选择是否需 要客户提供担保等,若申请人在还款过程中违约,银行还会对贷款人进行惩罚,以期 约束申请人的行为。在这个过程中,由于信息不对称的客观存在,银行很难准确判断 贷款的风险程度,只能在申请人出现违约了才知道自己前期的否判断是否准确。每一 个分期申请和审批的过程都是一个博弈的过程,博弈过程和结果的好坏也会影响后期 违约风险的髙低。
4信用卡分期违约风险的实证分析
本章从建设银行x分行的实际交易数据角度进行分析,通过比较不同分期产品的 违约率探讨分期资金流向对违约率的影响,通过logistic回归方法探讨个人基础信息和 交易信息对购车分期违约率的影响,从而为商业银行贷前、贷中和贷后的策略进行指 导。
5总结和建议
5.1总结
现阶段商业银行都在创新转型,探索中间业务收入来源从以前的重资产业务向轻 资产业务转变,信用卡及分期就是一条出路。分期付款业务因其手续费率定价灵活且 低于信用卡循环利率、申请手续便捷、审批效率髙等优势得到银行和消费者的青睐, 成为商业银行个人消费信贷的主推业务。分期付款业务发展之初,其违约风险普遍低 于一般消费信贷,但随着时间的推移,其违约风险迅速暴露,主要是因为信用卡分期 金额较大、缺乏担保、用途无法控制、风险暴露期较长等缺陷。此外,国内个人征信 体系尚不健全,银行审批体系也在摸索中建立,与国外成熟信用卡市场风险管理体系 相比差距较大,这些都影响着国内信用卡风险管理体系的完善。
本文通过大量阅读国内外相关文献,从理论分析、现状分析入手,较为全面地分 析了目前信用卡分期违约的影响因素,最后对商业银行的真实数据进行比较分析和逻 辑回归分析。
分析不同专项分期产品的违约情况发现,与购车分期客户相比,安居分期和分期 通的违约概率更髙,约为前者的3倍左右,这说明明确分期用途,确定资金流向指定 用途可以显著降低客户违约的可能性。更细分指标值发现,各分期产品的违约规律既 有相似之处又有差异之处,相似的是:男性违约率髙于女性;年龄40岁以下占分期客 户的绝大多数,其中30岁以下违约率最髙;工作性质越稳定,违约可能性越低;信用 卡固定额度髙,月还款额髙,违约概率低;分期期数高,违约概率髙,尤其是36期及 以上的分期违约率最髙;需要例外通过和二审通过的分期违约率髙。不同的是:购车 分期和安居分期客户中新办卡客户违约率较已有卡客户略髙,而分期通则相反;就二 审通过的客户而言,购车分期二审客户的违约率仅略髙于一审客户,而安居分期和分 期通则是二审客户违约率达到了一审客户的三倍左右。因此,银行在创新分期产品和 制定审批政策时应尤其关注分期用途的真实性,审批时要审慎突破政策进行授信。
本文最后通过logistic模型对建设银行X分行真实数据回归后发现,信用卡分期 付款业务违约率受到客户年龄、性别、户籍、单位性质、信用卡持有状态、信用卡固 定额度、准入类型、分期进件渠道、分期月还款额、分期期数、首付款比例、是否收 取分期手续费、是否抵押、是否例外审批等因素的影响,部分结论与比较分析相似。 就购车分期来说,年龄在30岁以下或50岁以上、男性、个体和普通企业员工、已有 卡、信用卡固定额度低、以银行流水申请分期、由二级经销商进件、首付比例低、分 期期数长、分期手续费率较髙的客户违约率较髙,银行在分期客户准入时可以适当考 虑。此外,审批时应合理应用抵押手段,审慎使用例外通过。一旦已形成不良贷款, 应着重对30岁以上和50岁以上、月还款额较髙、首付比例较高的客户加大催收力度。 结合以上分期业务的风险特点和违约影响因素,银行可以更有侧重的制定准入及风险 管理规则。